Вот, сколько денег банки РФ смогут вкладывать в криптовалюту
Банк России намерен установить жесткий лимит на инвестиции банковских групп в криптовалюты. Потолок составит 1% от капитала организации. Такими планами в беседе с «Интерфаксом» поделился Александр Данилов, возглавляющий департамент банковского регулирования и аналитики ЦБ. Внедрение нового норматива станет возможным после окончательного принятия закона о цифровой валюте.
На данный момент закон о Центробанке содержит перечень из девяти обязательных нормативов, в котором криптоактивы пока не фигурируют.
Лимит в один процент и международные стандарты
Законопроект, уже прошедший первое чтение в Госдуме, расширяет список обязательных требований к кредитным организациям. В него добавят пункт о максимальном размере риска по операциям с цифровыми валютами. Регулятор планирует не только ограничить присутствие криптоактивов в портфеле банковской группы уровнем 1%, но и полностью вычитать такие позиции из капитала при оценке достаточности средств.
Данилов пояснил, что такой подход гарантирует устойчивость системы: даже полная потеря вложений в криптовалюту не окажет критического влияния на финансовое состояние банка. Выбранная стратегия перекликается с международным Базельским регулированием, где также применяется лимит 1% и коэффициент риска 1250%. Подобные меры позволяют нивелировать последствия экстремальных колебаний курсов. Российский регулятор учитывает и дополнительные угрозы, включая вероятность блокировки активов, поэтому требования в отечественной практике не будут мягче международных.
Приоритетом для ЦБ остается финансовая стабильность и бесперебойное кредитование реального сектора экономики. Избыточное распределение капитала в пользу высокорискованных цифровых активов могло бы ограничить возможности банков по поддержке бизнеса.
Особенности расчета позиций и работа с клиентскими активами
Первоначальный проект предполагал, что в лимит будут включены и активы клиентов, если банк выполняет функции депозитария. Это обосновывалось юридическими рисками в случае блокировки средств. Однако в процессе доработки от этой идеи решили отказаться.
В текущей версии законопроекта зафиксировано, что банк не несет ответственности за клиентские позиции, поскольку лишен возможности управлять связанными с ними рисками. Следовательно, при расчете норматива во внимание будут приниматься исключительно собственные вложения кредитной организации.
Ниже приведены ключевые принципы учета позиций:
| Параметр | Правило учета |
| Базовая формула | Расчет по модулю: берется максимум из длинной (активы) или короткой (обязательства) позиции. |
| Риск блокировки | Неттинг (взаимозачет) не применяется, так как при заморозке активов обязательства сохраняются. |
| Исключения | Биржевые инструменты и локальные ПФИ в рублях могут учитываться по особым правилам. |
Для инструментов, работающих внутри российской инфраструктуры и не подверженных риску блокировки со стороны иностранных контрагентов, ЦБ разрабатывает отдельные правила взаимозачета. Список таких активов сейчас находится в стадии формирования.
Особое внимание регулятор уделит операционным рискам, возникающим при работе с клиентскими счетами. К ним относятся угрозы взломов, нарушения информационной безопасности и ответственность за физическую сохранность данных. К общему объему криптоактивов клиентов планируют применять коэффициент риска 50%. По словам Данилова, это означает, что банк должен обладать достаточным запасом прочности, чтобы в случае инцидентов компенсировать возможные потери, которые оцениваются примерно в 5% от объема клиентских позиций.
Напомним, ранее редакция BeInCrypto писала о том, что ЦБ выберет иностранные криптобиржи, на которые пустят россиян.